Buenas tardes:
Durante el desarrollo de este hilo, algunos detractores del rendimiento de Market Warrior, comentaban que porque no publicaba el backtesting del modelo anterior al 2007. Que era porque el sistema tenia over fitting, que funcionaria un tiempo pero luego no, que en backtesting funciona todo...
Hasta ahora no lo había publicado porque como dije, me faltaban algunos parámetros para testear y correr bien el modelo para antes del 2007, y aunque había podido comprobar su funcionamiento correcto no podía ofrecer datos fiables.
Por cierto, he reducido el rendimiento durante los periodos de renta fija a un 2% anual
Bueno, pues finalmente he conseguido todos lo datos que me hacen falta para correr el modelo desde 1994 hasta 2024, es decir 31 años.
Desde 1986 hasta 1994, no he conseguido un parámetro que es necesario, por lo que en este periodo el algoritmo corre incompleto, pero aun así aunque el rendimiento es algo peor en este periodo que en el resto, lo publico igualmente para dar relevancia estadística al algoritmo. He marcado con una flecha en rojo el punto donde Market Warrior opera con todo el potencial de datos disponibles.
Como sabéis el algoritmo toma los datos diarios del NYSE para dar las señales que nosotros aplicamos al S&P 500 o el MSCI World fundamentalmente. En este caso muestro el algoritmo aplicado al propio NYSE ya que no tengo datos disponibles diarios para el S&P 500 tan antiguos.
No obstante ya conocéis la correlación absoluta entre el NYSE y el S&P 500 debido al peso de las empresas pertenecientes a ambos índices.
No se si después de esto existirá alguna duda más sobre la fiabilidad y el rendimiento de Market Warrior.
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