¿Habéis visto el Ibex 35...? Febrero 2011 +

Srta. Kujire, si sigue Ud. leyendo este hilo:

su consejo acerca de un DAB con soporte FIX fue altamente provechoso para mí... por mor de aquella buena experiencia, y abusando de su amabilidad, le preguntaría lo siguiente:

Ando buscando un feed para el Nikkei225, con level II quotes, de cara a atacarlo algorítmicamente. Esto es, que sea más o menos caro no es lo importante, sino que sea robusto y rápido (cualquier cosa <100ms bastará, pero si pudiera ser un true tick, sería ya el lujo). La fiabilidad del ATS ha llegado a un punto en el que es factible tenerlo funcionando sin vigilancia... que en nuestro caso, viene a significar índices en Asia para nuestra "madrugá".

La fama de ARCA es casi legendaria, pero me temo que se especializan únicamente en instrumentos USA. Thomson/Reuters podría ser una opción... pero me gustaría oir su opinión.

Lea Ud. esto o no, reciba mis respetos por anticipado.
 
A los buenos días!

bananastre dijo:
Srta. Kujire, si sigue Ud. leyendo este hilo:

su consejo acerca de un DAB con soporte FIX fue altamente provechoso para mí... por mor de aquella buena experiencia, y abusando de su amabilidad, le preguntaría lo siguiente:

Ando buscando un feed para el Nikkei225, con level II quotes, de cara a atacarlo algorítmicamente. Esto es, que sea más o menos caro no es lo importante, sino que sea robusto y rápido (cualquier cosa <100ms bastará, pero si pudiera ser un true tick, sería ya el lujo). La fiabilidad del ATS ha llegado a un punto en el que es factible tenerlo funcionando sin vigilancia... que en nuestro caso, viene a significar índices en Asia para nuestra "madrugá".

La fama de ARCA es casi legendaria, pero me temo que se especializan únicamente en instrumentos USA. Thomson/Reuters podría ser una opción... pero me gustaría oir su opinión.

Lea Ud. esto o no, reciba mis respetos por anticipado.
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No me queda más remedio que felicitarle y envidiarle sanamente por haber conseguido aquello que muchos ansiamos conseguir desde hace unos cuantos años.
 
debianita dijo:
Ultimamente solo hago login en meneame para votar "noticias" de foreros de burbuja.

Meneada :D
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Conste que la idea no fue mia sino que la vi en un post del foro, pero me parecio muy bien y la difundo.

El resto del hilo, si la votamos todos va a portadad del tiron...y ademas jorobamos a la mafia quevota negativo de meneame :D

votad malditos Facebook organiza un grupo social de lucha contra la casta politica

ah, y el que quiera unirse al grupo se una hoyga, ya somos mas de 400

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Acabo de descubrir que si en Excel pones primero las condicionales que tienen menos probabilidad de cumplirse consigues que los cálculos vayan más deprisa.

Debe ser que si no cumple la primera condición no calcula el resto, esto aplaza mi cambio de ordenador hasta 2013.

joróbate Bernanke.

Hablando de Bernanke, ¿creéis que hay músculo y cigotos para darle una colleja o es impensable?

Miren qué noticia:

News Headlines

De momento Fran200 creo que se dio por vencido y si él se equivocó seguro que otros muchos también se quedaron flipados al ver cómo se pasa por el forro las correcciones el tito Ben.
 
En ocasiones veo POMO days de lunes a viernes...

http://3.bp.blogspot.com/_3UO2M9MR240/TJEC3_405FI/AAAAAAAAAL0/ousMU9cp_Ho/s1600/Veo+perecidos.jpg
 
A las buenas tardes!

El volumen de los leoncios hoy en el futuro del Ibex ha sido alto y el saldo diario negativo.

Hoy han empezado el día comprando, con algo de fuerza, pero parece que era un timo porque tras la primera media hora han empezado a vender y se han pasado todo el día vendiendo hasta 15 minutos antes de que finalizara la sesión. A ratos han vendido con mucha fuerza, sobre todo por la tarde, a las 16 han vendido unos 284 contratos, pero la palma del volumen del día ha sido a las 16:30 con unos 624 contratos a la venta, brutal, tras esto solo han hecho una compra de pequeño tamaño.

En subasta han comprado

En resumen, parece que sigue la distribución y están dispuestos a soltar con ganas, hoy a los largos apenas les han dado algo de cancha, aunque esperan gap al alza para mañana.
 
zuloman dijo:
Conste que la idea no fue mia sino que la vi en un post del foro, pero me parecio muy bien y la difundo.

El resto del hilo, si la votamos todos va a portadad del tiron...y ademas jorobamos a la mafia quevota negativo de meneame :D

votad malditos Facebook organiza un grupo social de lucha contra la casta politica

ah, y el que quiera unirse al grupo se una hoyga, ya somos mas de 400

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Yo también he votado pero esto lleva el mismo camino que cuando se presentó en meneáme la noticia de bajar el sueldo a los políticos como grupo de Facebook, en fin, creo que la noticia no llegará a portada, hay mucho troll político en menéame votando en contra de estas iniciativas.
 
Ni siquiera una página completa en todo el día, progenitora mía, con lo que nosotros hemos sido... :fiufiu::fiufiu::fiufiu:
 
Mulder dijo:
A los buenos días!



No me queda más remedio que felicitarle y envidiarle sanamente por haber conseguido aquello que muchos ansiamos conseguir desde hace unos cuantos años.
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Su mulderiano gesto le honra :roto2: pero, honestamente, creo que aún estoy lejos de conseguir "controlar" el tema (si entendemos por controlar el tener total tranquilidad en la operativa).

Es cierto que he avanzado mucho... pero parece ser que aún queda otro tanto (si no más) por recorrer. Y es que este mundo me ha dado algunas "guantás" que yo daba por descontadas o por controladas... y finalmente, de controladas, nada.

Así que lo más lógico es pensar que aún me quedan otras pocas guantás que recibir :D

Como ejemplo, valgan algunas de las liadas y errores más rellenitos que he cometido hasta ahora, momentos todos ellos en los cuales el mercado se ha encargado de recordarme "cariñosamente" quién es el que manda... quizás esto ayude a algún forero a evitar meter la pata donde yo la metí en su día, y le ahorrará echar un buen dinero como pago del error :tragatochos:

1) "Me llevará su tiempo, pero una vez establecidos un conjunto de algoritmos ganadores, todo será vida contemplativa con una birra en la mano".

Falso. Los algoritmos de los leoncios cambian, y no precisamente de año en año (sorpresa aquí, no me esperaba que maniobrasen tan rápido). No hay mes en el que no haya que modificar algoritmos, a veces incluso no han pasado ni 15 días y ya se aprecian cambios importantes en algunos comportamientos.

El doctor Alexander Elder ("Trading for a Living") tenía, pues, razón: los blackboxes (sistemas de trading automático cerrados, que compras por precios estratosféricos) son una engaña: al poco de comprarlos, dejarán de generarte beneficios. Un ATS no puede generar dinero, no ya eternamente, sino mucho más allá de unas pocas semanas sin que el autor/programador lo modifique y lo mantenga, según mi experiencia.


2) "Un algoritmo para controlarlos a todos, y atarlos en la oscuridad"

Falso. Cada índice o acción tiene su "aquel", sus propias particularidades (al menos desde el punto de vista algorítmico). Cada stock nuevo que he abordado, he tenido que estudiarlo y generar patrones de ataque diferentes y adaptados al mismo.
Una estrategia buena para el IBEX se estrellará en el DAX30 o el CAC40. El N225, ni te cuento (más raro que un perro verde) y de los chicharros ya ni hablamos.

En un tiempo pensé que el mercado era un ente unificado, con unas reglas algorítmicas comunes, al menos en su base. Con lo cual, se trataría entonces de atacar "el Mercado", y no atacar a los índices individualmente. Me equivoqué de medio a medio.

3) "Una vez algoritmizada una buena estrategia, puedo operar con más y más contratos cada vez, y me haré arbitrariamente rico"


Falso. He aprendido de primera mano que aquí no conviven únicamente el Gacelo con el Leoncio León y Tristón.... grandes contra pequeños... técnica 1 contra ténica 2.
Antes bien, existe un completo ecosistema de tamaños muy variados (estilo cadena alimenticia marina, donde peces de sucesivos tamaños se van comiendo a los inmediatamente más pequeños), diversos escalones de operativa, cada uno con técnicas y objetivos muy diferentes entre sí. El análisis numérico de todas las operativas diarias lo muestra con mucha claridad... no se puede apreciar eso "a ojo", necesitas una AI.

Cuando tú operas en un entorno de X contratos, tienes tu "sitio", tu nicho en el ecosistema... y peleas con tus iguales. Tus algoritmos los adaptas a luchar contra ellos, y todos estamos "d'acord".
Ahora bien, saca un poco la cabeza o los pies del plato... sube el número de contratos por encima del número crítico que te haga entrar en el siguiente "nicho"... comienza a llamar la atención del siguiente tamaño de peces... y ZAS, hostión que te crió, porque tus algoritmos sencillamente no sirven en el siguiente nivel.

Esto puede verse muy fácilmente, ajustando el sistema para que siga a un determinado perfil de operaciones de cierto tamaño... y comparando lo que mueven (y lo que se mueve) a su alrededor cada vez que surgen. O bien puedes meter tú personalmente los hocicos en ese nivel de operaciones, entrando con cierto número de contratos... y experimentar personalmente el "hocicazo" en tus carnes xD

Ejemplo, el DAX30 ( para referencia: 1 contrato dax30 = 2,5 contratos IBEX). Hasta el entorno de los 10-15 contratos, tienes "weapons free"... libertad de actuación, entras y/o realizas a tu discreción sin llamar demasiado la atención.

Al entorno 20-30 contratos, los del nivel anterior te usan como referencia para engancharse a un posible mini-trend. Descartado el noise trading, en este nicho ya se apunta a operaciones de 10+ puntos (serían aprox. 25 puntos en el churribex). Empiezas a ser apetitoso para los peces del siguiente nivel. Mal asunto lo de llamar la atención.

Entorno de los 50 contratos: descuidate asomando la cabeza y te la vuelan. Aquí juega ya gente seria, buscando los mini-swings del dax (movimientos de 15-20 puntos, 50-60 si fuera el churribex). Comienzan las operaciones Iceberg y los spoofings del DOM, para lo cual tienes que ser capaz de postear operaciones en el libro de órdenes y retirarlas lo suficientemente rápido para que no te hagan un filling y te la comas doblada (esto se traduce en que tu sistema debe tener un roundtrip global inferior a 10-15ms, nada por encima de eso). Sus algoritmos y puntos de entrada son para mí, todavía, un puro caos: cuando parece que los has pillado, se te desmarcan con una ruptura que no viene a cuento. Entorno "Vietnam", que lo llamo yo.


En fin, eso como pequeño resumen. Así pues, incluso aunque hayas llegado a "dominar" (siempre entre comillas) un nivel, no puedes sencillamente revertir plusvies en él, ampliar el tamaño de tus posiciones, y hacerte "arbitrariamente rico", como decía.

Con todo esto te quiero decir... que este mundo es mucho, pero mucho, más grande de lo que yo pensaba hace un par de años. Esto tiene muuuucha tela que cortar, y lo que te rondaré morena (cosas que yo aún todavía ni sospecho). De ahí que, en mi opinión y contestando a tu post de antes, no considero que haya "conseguido" nada, en el sentido de haber llegado a un punto de control total...

Hoy en día, sabiendo lo que sé de este tinglado y cómo se las gasta el mercado, me cuestiono incluso si tal cosa es siquiera posible.
 
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