FranR
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Editado....ya sabemos porque
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¿Habéis visto el Ibex 35...? Diciembre 2011 +
- Autor del tema faraico
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pollastre
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Observa una diferencia fundamental: todas las relaciones matemáticas que mencionas se encuentran en la naturaleza.
El precio no lo genera la naturaleza, lo generan los humanos con sus compras y ventas. Que ellos intenten replicar las relaciones que ven en la naturaleza porque lo entendemos como "lo bello" matemáticamente hablando, pues seguramente sea así, eso es terreno ya más para psicólogos que para otras disciplinas humanas.
Pero desde luego creo que es fácil de apreciar que el precio, y sus patrones, no emergen espontáneamente de igual manera que la naturaleza se organiza de forma "espontánea" en relaciones que hemos sido capaces de descubrir.
Esa es la razón de que el AT sea simplemente una consecuencia, un convencionalismo humano, y no una causa de nada ni un orden ulterior subyacente que de repente se nos revela con todo su esplendor cuando analizamos el chart de un instrumento financiero.
El precio no lo genera la naturaleza, lo generan los humanos con sus compras y ventas. Que ellos intenten replicar las relaciones que ven en la naturaleza porque lo entendemos como "lo bello" matemáticamente hablando, pues seguramente sea así, eso es terreno ya más para psicólogos que para otras disciplinas humanas.
Pero desde luego creo que es fácil de apreciar que el precio, y sus patrones, no emergen espontáneamente de igual manera que la naturaleza se organiza de forma "espontánea" en relaciones que hemos sido capaces de descubrir.
Esa es la razón de que el AT sea simplemente una consecuencia, un convencionalismo humano, y no una causa de nada ni un orden ulterior subyacente que de repente se nos revela con todo su esplendor cuando analizamos el chart de un instrumento financiero.
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Me imagino que "cuando caiga del todo" será una opción fabulosa, pero me temo que el "todo" es bastante difícil de precisar...
FranR
Madmaxista
Es uno de los 20 bancos europeos que se irian al garete arrastrado por los PIIGS, aunque no esta mucho peor que algunos patrios.
Commerzbank
PIIGS Exposure: $67.38 billion
Market Cap: $18.45 billion
Common Equity: $14.60 billion
Exposure as % of Common Equity: 462%
Por ejemplo el Popular
PIIGS Exposure: $182.94 billion
Market Cap: $6.91 billion
Common Equity: $9.49 billion
Exposure as % of Common Equity: 1,927%
Commerzbank
PIIGS Exposure: $67.38 billion
Market Cap: $18.45 billion
Common Equity: $14.60 billion
Exposure as % of Common Equity: 462%
Por ejemplo el Popular
PIIGS Exposure: $182.94 billion
Market Cap: $6.91 billion
Common Equity: $9.49 billion
Exposure as % of Common Equity: 1,927%
FranR
Madmaxista
Recorrido de cabo a regazo, así que seguimos igual. El Ibex a lo suyo
Guybrush_Threepwood
Madmaxista
Respecto al debate de si el AT es profecia autocumplida o no.
En mi opinión depende mucho de la escala de tiempos. ¿pur qué? [mourinho off] Si consideramos el mercado como un sistema autoorganizado muy complejo con una dinámica determinada, podemos asumir que tiene un tiempo de respuesta ante cualquier perturbación y una inercia.
En mi opinion, los tiempos en los que trabaja el sr. bananastre son mucho más pequeños que el tiempo de respuesta del sistema. Por eso el AT en esas escalas suele dar como resultado más mandriladas que alegrías. El AT son una serie de reglas cualitativas que intentan describir este fenómeno complejo. Si bien es cierto que con el auge de las computadoras el rango de aplicación del AT se ha visto reducido y su riesgo aumentado, no deja de ser una herramienta moderadamente útil.
Un ejemplo de sistema complejo. Si ante una corriente de agua en régimen cuasiestacionario colocamos un objeto queremos saber como se verán modificadas las líneas de corriente, podemos o bien resolver la ecuación de Navier-Stokes mediante simulación numérica, o ir haciendo aproximaciones hasta llegar a la solución que se muestra en la figura.
editado: ¿Que método es mejor? Obsérvese que no digo más preciso. Pues depende de eso, esto es, del grado de precisión. Si nos la bufan las turbulencias, y lo que nos interesa son variaciones estacionarias de la corriente, pues resolver la ec. NS sería algo exagerado. Con una serie de aproximaciones se llegaría a una solución más que aceptable de forma analítica. fin edicion
Podriamos decir que el método de bananastre es, a la resolucion numérica de la ec de NS, lo que método los cigotos del sr. Zulomán es al método aproximado de la figura. El AT se encuentra entre los dos.
Está entre mis objetivos vitales profundizar en los sistemas autoorganizados.
Palabrita del niño Jesús.
P.S. miren lo que he encontrado en un artículo:
In conclusion, a definitive relation between SOC theory and the stock market has not been found. Rather, we have shown that a memory process is related with periods of high activity. The memory could result from some kind of dissipation of information, similar to turbulence, or possibly a chaotic driver applied to the self-organized critical system. Of course, a combination of the two processes can also be possible. Our future work will be devoted to the study of new tests for self-organized criticality and the implementation of numerical models.
Así que de momento sistema crítico autoorganizado nada :
: , quizás siga otra dinámica. Habrá que leer más...
En mi opinión depende mucho de la escala de tiempos. ¿pur qué? [mourinho off] Si consideramos el mercado como un sistema autoorganizado muy complejo con una dinámica determinada, podemos asumir que tiene un tiempo de respuesta ante cualquier perturbación y una inercia.
En mi opinion, los tiempos en los que trabaja el sr. bananastre son mucho más pequeños que el tiempo de respuesta del sistema. Por eso el AT en esas escalas suele dar como resultado más mandriladas que alegrías. El AT son una serie de reglas cualitativas que intentan describir este fenómeno complejo. Si bien es cierto que con el auge de las computadoras el rango de aplicación del AT se ha visto reducido y su riesgo aumentado, no deja de ser una herramienta moderadamente útil.
Un ejemplo de sistema complejo. Si ante una corriente de agua en régimen cuasiestacionario colocamos un objeto queremos saber como se verán modificadas las líneas de corriente, podemos o bien resolver la ecuación de Navier-Stokes mediante simulación numérica, o ir haciendo aproximaciones hasta llegar a la solución que se muestra en la figura.
editado: ¿Que método es mejor? Obsérvese que no digo más preciso. Pues depende de eso, esto es, del grado de precisión. Si nos la bufan las turbulencias, y lo que nos interesa son variaciones estacionarias de la corriente, pues resolver la ec. NS sería algo exagerado. Con una serie de aproximaciones se llegaría a una solución más que aceptable de forma analítica. fin edicion
Podriamos decir que el método de bananastre es, a la resolucion numérica de la ec de NS, lo que método los cigotos del sr. Zulomán es al método aproximado de la figura. El AT se encuentra entre los dos.
Está entre mis objetivos vitales profundizar en los sistemas autoorganizados.
Palabrita del niño Jesús.
P.S. miren lo que he encontrado en un artículo:
In conclusion, a definitive relation between SOC theory and the stock market has not been found. Rather, we have shown that a memory process is related with periods of high activity. The memory could result from some kind of dissipation of information, similar to turbulence, or possibly a chaotic driver applied to the self-organized critical system. Of course, a combination of the two processes can also be possible. Our future work will be devoted to the study of new tests for self-organized criticality and the implementation of numerical models.
Así que de momento sistema crítico autoorganizado nada :
: , quizás siga otra dinámica. Habrá que leer más...
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vmmp29
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tienes razón en gran medida pero ¿de verás crees que las emociones se pueden modelar "matematicamente"?
por ejemplo, el lunes 28 cambio el mercado con respecto al lunes 21 ¿por?
a)el precio
b)la emoción de saber que los BCs pondrían hasta el último cartucho para mantener un sistema quebrado
sinceramente las matemáticas son muy útiles para la bolsa y muchas otras cosas pero que lleguen a modelar emociones irracionales humanas va un largo trecho
Guybrush_Threepwood
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No tanto sr. vmmo29. Y las irracionales más modelables todavía!
Ejemplo, entra usted en su casa y se encuentra esto:
Ya le digo yo no lo que hace el 90% de los hombres ( y algunas muyeres tb!), que es muy fácil. Le digo lo que piensan!
Ottia voy a llamar a (póngase aqui al amigo que sea) pa contarle a quien me he tirao, va flipá!!
y si uno se encuentra con esto
corre.
Dígame si esto no se puede modelar.
Lo que ocurre es que cada uno de nosotros se considera único, supermolón y megagüay, cuando en realidad somos los mísmos perros con distinto collar, con los mismos miedos y los mismos anhelos salvando pequeños matices socioculturales. Y eso si se puede modelar.
Sioque
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Yo estoy absolutamente abducido por las dinámicas de Sistemas Críticos Autoorganizados desde que un profesor me recomendó leer el libro 'How Nature Works', de Per Bak, el postulador de la cosa. Se lee sin esfuerzo ninguno, hágalo y no se arrepentirá.
Yo diría que el mercado es un SOC como la copa de un pino, y el que nadie haya encontrado las leyes concretas que lo regulan simplemente demuestra un vez más lo sobrevalorada que está la inteligencia humana.
Hasta el SOC más sencillo nos es casi imposible de representar exactamente por ecuaciones, solo somos capaces de predecir el comportamiento general de algunas de sus variables.
vmmp29
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No tanto sr. vmmo29. Y las irracionales más modelables todavía!
Ejemplo, entra usted en su casa y se encuentra esto:
Ya le digo yo no lo que hace el 90% de los hombres ( y algunas muyeres tb!), que es muy fácil. Le digo lo que piensan!
Ottia voy a llamar a (póngase aqui al amigo que sea) pa contarle a quien me he tirao, va flipá!!
y si uno se encuentra con esto
corre.
Dígame si esto no se puede modelar.
Lo que ocurre es que cada uno de nosotros se considera único, supermolón y megagüay, cuando en realidad somos los mísmos perros con distinto collar, con los mismos miedos y los mismos anhelos salvando pequeños matices socioculturales. Y eso si se puede modelar.
evidentemente se pueden modelar, pero son emociones raciones uno quiere aparearse con lo esteticamente más bello, o correr ante un peligro
ponga una tia mejor, hombre
imaginesela sin ropa
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Aqui_No_Hay_Quien_Viva
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En el reportaje de ayer en la 2, me gustó una frase de un teórico de este tema. Comentaba que en la bolsa hay 2 sensaciones: euforia y realismo, y al realismo lo identificaba con el pesimismo (salvo el exagerado que desembocaba en pánico por falta de interpretación del valor). Es decir, el valor de un empresa lo puedes calcular aproximando sus bienes desde abajo, desde lo que conoces aunque sea inferior al todo que podría tener. Una vez se producen excesos o estimaciones (no cuantificaciones) es donde aparece la euforia y una vez desconocemos (por causas emocionales) lo esencial, es donde aparece el pánico.No tanto sr. vmmo29. Y las irracionales más modelables todavía!
Ejemplo, entra usted en su casa y se encuentra esto:
Ya le digo yo no lo que hace el 90% de los hombres ( y algunas muyeres tb!), que es muy fácil. Le digo lo que piensan!
Ottia voy a llamar a (póngase aqui al amigo que sea) pa contarle a quien me he tirao, va flipá!!
y si uno se encuentra con esto
corre.
Dígame si esto no se puede modelar.
Lo que ocurre es que cada uno de nosotros se considera único, supermolón y megagüay, cuando en realidad somos los mísmos perros con distinto collar, con los mismos miedos y los mismos anhelos salvando pequeños matices socioculturales. Y eso si se puede modelar.
No sé, da para mucha filosofía el tema..
ienso:ienso:tonuel
Madmaxista
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maldito estropeado especulad.... esto... digo.... enhorabuena, compañero :::
vaya toalla...
:Spanish Govt Generic Bonds 3 Yr Note Analysis - GSPG3YR - Bloomberg
Spanish Govt Generic Bonds 5 Yr Note Analysis - GSPG5YR - Bloomberg
Spanish Govt Generic Bonds 10 Yr Note Analysis - GSPG10YR - Bloomberg
Saludos :Baile:
Guybrush_Threepwood
Madmaxista
Algo de Soc's estudíe en mis años mozos. Creo que además, uno de mis primeros códigos fue la simulación de unos de estos sistemas.
Por otro lado decir que no es que esté sobrevalorada la inteligencia humana (lo que ocurre es que en algunos casos no hay vease el espoiler.).
pollastre
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No... nunca jamás he dicho eso, y desde luego.... ¡no lo pienso!
Mire, esto no me gusta hacerlo demasiado, porque ya sabe que no soy amigo de los rendimientos absolutos (vulgo, dar números) en público. Pero sírvase, para la ocasión, echar un vistazo a éste gráfico de rendimiento neural al respecto de las últimas tres semanas:
Observe, por favor, el Miércoles 30, día de la intervención coordinada de los bancos centrales. Sin entrar en demasiados detalles y sobresimplificando, le puedo decir que un pico por debajo de cero significa "expectativas alcistas sobrepasadas".
No quiero ni decirle lo que significa "un pico MUY GRANDE por debajo de cero".
Si recuerda, fue cuando le comenté al Sr. Darwinn que esperase a entrar corto en el entorno del 604x, y luego cuando tocó inmediatamente les previne a todos acerca de abortar el corto y olvidarse (debido a razones que ni puedo ni deseo explicar aquí).
La cuestión que nos interesa, se ve claramente en el gráfico. Las dos emociones que rigen los mercados son el antiestéticar y el greed , el miedo y la codicia; no la euforia y el realismo/pesimismo, como se ha dicho anteriormente en otros posts.
Grábese esto a fuego, pues se lo digo tras varios años operando en algo trading: cuando el miedo y la codicia entran por la puerta, las matemáticas saltan por la ventana.
No hay modelo matemático que aproxime las emociones humanas. Yo tengo grandes problemas en los días de emo trading, ya lo saben.
Si realmente hacemos dinero en este trabajo/negocio, es porque los días "emocionales" son con mucho, muy inferiores a los días "normales".
Y hasta aquí puedo leer.