diodocup
Madmaxista
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- 19 Sep 2012
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RESUMEN:
Esta herramienta está diseñada para optimizar y gestionar el riesgo en inversiones pasivas indexadas en índices como el S&P 500 y el MSCI World. Sus objetivos principales son reducir la volatilidad y los retrocesos (drawdowns) de la inversión pasiva, así como mejorar su rentabilidad. Market Warrior busca mantenerse invertido en el índice durante fases alcistas y rotar hacia renta fija en fases bajistas, enfocándose en una estrategia de inversión a largo plazo. Market Warrior no es un sistema de trading a corto plazo ni una herramienta para obtener ganancias rápidas, sino una mejora de la inversión indexada tradicional.
Market Warrior es únicamente un sistema de señales. Para operar y poner en practica la estrategia debes utilizar tu propio bróker.
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Hola a todos, antes de nada, creo y espero no infringir ninguna norma con este post, ya que la web no es más que un escaparate de mi proyecto, que es lo que os quiero presentar. Actualmente el proyecto es totalmente GRATUITO.
Me llamo Rubén, soy ingeniero de formación, pero siempre he estado muy interesado en el mundo de las finanzas, por lo que he acabado trabajando como gestor de activos de una compañía de energías renovables.
Llevo unos cuantos años (sin ser consciente en realidad) creando Market Warrior, que es básicamente un sistema de SEÑALES de trading de largo plazo creado para operar con el S&P 500 y reducir los drawdowns y optimizar el rendimiento de la inversión.
En otros foros el proyecto ha tenido una gran aceptación, a pesar de las suspicacias iniciales, por lo que os animo a leerlo con carácter critico, pero con objetividad y mente abierta. Ya hay más de 200 personas suscritas en la web.
Market Warrior es una herramienta de optimización y gestión del riesgo de las inversiones indexadas pasivas en índices como el S&P 500 y MSCI World.
Se trata de un sistema autónomo de señales de entrada y salida junto con una estrategia de inversión asociada, que tiene dos objetivos fundamentales:
1) Reducir la volatilidad y los Drawdowns de la inversión pasiva en el índice.
2) Optimizar la rentabilidad de la inversión en el índice.
Para ello Market Warrior persigue mantenerse invertido en el índice cuando el mismo se encuentra alcista y rotar la inversión a la renta fija cuando atravesamos una fase bajista.
Es importante entender que se trata de un sistema de inversión de largo plazo, con la misma filosofía que tiene la indexación, pero mejorada.
Market Warrior es un sistema de señales, para implementarlo deberás seguir utilizando tu broker habitual.
Market Warrior no es un sistema de trading de corto plazo. No está diseñado para operar en correcciones ni para ponerse corto. Tampoco es un sistema de alertas aislado, debe ir siempre acompañado de la estrategia de inversión indexada de largo plazo, que es la estrategia testeada.
Market Warrior no es un sistema que te hará duplicar tu capital en un año. No es un sistema que busque dar un pelotazo, es un sistema que busca optimizar la operativa de la indexación mejorando el rendimiento y apalancando el interés compuesto de la inversión de manera, que en unos años si que podrás ver tu capital multiplicado.
Estoy trabajando para sacar algunas estadísticas de operación sobre otros productos que pueden ser interesantes pero por el momento tengo testeado en profundidad el S&P 500 y con algo menos de profundidad el MSCI World, aunque teniendo en cuenta que este último es un 70% mas o menos S&P 500 lo doy también por valido para usar con Market Warrior.
Dicho esto y si has llegado hasta aquí, supongo que pensarás que todo lo comentado suena lógico y te estarás preguntando que está muy bien,
Imagina que coges una serie de datos del NYSE de los últimos 40 años. Imagina que desarrollas un algoritmo y aplicas ese algoritmo para que opere con el índice esos 40 años. Imagina que ese algoritmo es invariable en el tiempo, es decir utiliza una lógica constante siempre, no se modifica, no sabe en que día está. Y resulta que al operar con ese algoritmo los últimos 17 años del S&P 500 consigues multiplicar casi por dos su rendimiento reduciendo la volatilidad de la inversión casi a la mitad. Y esto haciendo únicamente 12 operaciones de entrada/salida en 17 años, es decir en media, una operación cada año y medio.
El hecho de que el algoritmo es fijo es clave, porque es lo que otorga relevancia estadística al método. Hay por ahí mil métodos que no valen para nada, porque se ajustan cada pocos años para obtener buenos resultados para cada periodo temporal y es por eso por lo que no tienen ningún valor ni representatividad estadística.
Estas señales junto con una estrategia solida es la que pone la estadística de nuestro lado para mejorar la inversión indexada.
En resumidas cuentas es así como funciona Market Warrior, estudiando patrones de entrada y sus consecuencias posteriores.
Bueno pues por no hacer el post muy largo, todo esto lo tengo en mi proyecto, en el que llevo trabajando varios años y por fin ahora ha visto la luz.
Web del proyecto
PDF presentación proyecto
Tenéis todos los detalles del funcionamiento del sistema en la WEB y también en las FAQs de más abajo. Os animo a que lo leáis con carácter critico y me comentéis lo que consideréis, trataré de ir respondiendo todas las dudas o comentarios.
No voy a engañar a nadie, Market Warrior por el momento es gratuito, pero lógicamente mi idea es en el futuro es convertirlo a una plataforma de pago ya que hay miles de horas de experimentación, trabajo y dinero invertida en ella. La idea es que ganemos todos, vosotros también mejorando vuestro rendimiento en la inversión. Mi objetivo es que podáis ver como funciona y lograr una masa crítica de "auditores" del sistema.
El que quiera puede registrarse gratis en la WEB, no hace falta más que validar un correo electrónico y suscribirse 3 meses gratis de momento. He desactivado la necesidad de dar una forma de pago, para evitar cualquier controversia.
Dejo por aquí algunas imágenes del rendimiento del sistema, aunque como ya digo os animo a que le echéis un vistazo a la web que hay muchísima info del rendimiento del sistema.
Os dejo una frase que tengo en la web la cual ilustra muy bien de lo que estamos hablando: “Si hubieras invertido 10.000 € con Market Warrior en el 2007 hoy tendrías casi 120.000 € frente a los 43.000 € que tendrías de haberlo hecho en el S&P 500.”
Cuelgo también el rendimiento anual de Market Warrior desde el 2007 hasta final de noviembre de 2024, así como el periodo 2009-2019 y luego todos los periodos de 5 años desde inicio.
Como podéis ver las ganancias del sistema son consistentes incluso en periodos de 5 años.
Si os fijáis, los periodos más rentables de Market Warrior, son los que recogen grandes crisis.
SEGUIMIENTO DEL RENDIMIENTO DE MARKET WARRIOR AUDITADO POR LOS FOREROS
Para que todos los foreros puedan ver el rendimiento del sistema en los próximos meses he preparado esta hoja. Teniendo en cuenta que el sistema lleva muchos meses en modo alcista, más concretamente desde el pasado 15/11/2023, vamos a tomar como punto de partida para evaluar el rendimiento el 29/11/2024 que es cuando los primeros foreros (de otro foro) han empezado a recibir las señales y así no habrá dudas sobre la legitimidad de los datos. El sistema lleva alcista más de un año.
Rendimiento tiempo real
He ajustado los datos para que la inversión a 29/11/2024 sean 10.000 € como podéis ver. La grafica se irá actualizando con 5 días de retraso de mercado. (Suscribiros en la web para tener las señales actualizadas)
Mientras que no haya cambio en las señales el rendimiento de Market Warrior y S&P 500 será el mismo, los cambios para bien o para mal, empezaran cuando Market Warrior lance la próxima señal bajista.
La operativa que simulará Market Warrior es:
1)Se tomará como punto de salida tras señal bajista, el valor de cierre de mercado del día que se recibe la señal. (La señal se emite con los datos del día anterior)
2)Se tomará como punto de entrada tras señal alcista, el valor a cierre de mercado del día después del que se recibe la señal. Es decir se considera un día de deslizamiento respecto de la señal de entrada. (La señal se emite con los datos del día anterior)
3)Durante el periodo que Market Warrior esté posicionado bajista, y fuera del S&P 500 se asumirá un rendimiento del 3% anual del capital, simulando el rendimiento de un fondo monetario. (Escenario conservador, ya que ahora mismo hay mejores opciones en la renta fija)
En los artículos del blog de la web tenéis todos los detalles de como se utilizan y se leen las señales del sistema y muchos más detalles del funcionamiento del sistema para los curiosos.
SISTEMA DCA MEJORADO DE MARKET WARRIOR.
Desde el 14/12/2024 está disponible en la web un sistema DCA (Dollar-Cost Averaging) optimizado por Market Warrior.
Esto es un sistema complementario para la estrategia principal que es invertir y mantener hasta que el sistema de señal roja de salida de RV y entrada en RF o liquidez.
Para el que no lo sepa el DCA es una estrategia de inversión que consiste en invertir una cantidad fija de dinero a intervalos regulares, independientemente de las fluctuaciones en el precio del activo.
En Market Warrior he desarrollado un sistema para optimizar las nuevas entradas de capital, y así arañar unos € a nuestras inversiones.
Antes de pasar a explicar en que consiste y como se usa, voy a dejar claro unas cuestión importante. Existen dos maneras de usar el sistema DCA de Market Warrior:
1) Este sistema es independiente de la estrategia general de inversión de Market Warrior, es decir se usa cuando estamos en tendencia alcista, invertidos, hemos ahorrado un cantidad de dinero que queremos sumar a la inversión. En lugar de hacerlo en cualquier momento, sin criterio, podemos optimizar la entrada con las señales del DCA de Market Warrior.
2) También podemos utilizar el sistema DCA si acabamos de llegar a Market Warrior, el sistema se encuentra alcista y queremos empezar a invertir. Para ello podemos preparar el capital en el broker y esperar a que aparezca una señal de inversión naranja, y si tenemos mucha suerte una verde. No recomiendo esperar a una verde, pues son señales muy escasas que se dan poco más de una vez al año de media.
Podemos utilizar un único punto de entrada o dividir el capital en 2 o 3 entradas con el objetivo de promediar y asegurar un buen punto de entrada.
Ahora que está claro cuando se usa y para que sirve pasamos a explicar los detalles.
En el sistema se muestran dos tipos de señales, las naranjas más frecuentes y las verdes que son más escasas. Las verdes representan un punto mejor de compra que las naranjas.
El sistema solo ofrece puntos de entrada cuando Market Warrior está posicionado alcista. Cuando está bajista podéis ver unas franjas de tonalidad rojo.
En la grafica podéis ver el histórico de señales de los dos últimos años.
En el medio a la derecha podéis ver la fecha de la señal del ultimo día de mercado del sistema y ver si se encuentra activada la señal. Como podéis ver el pasado viernes 13/12/2024 se activo la señal naranja de compra.
En el medio a la izquierda podéis ver algunas estadísticas del rendimiento del sistema.
-Primero en gris, aparecen el rendimiento medio de las señales aparecidas en los últimos dos años, tanto naranjas como verdes. El rendimiento está calculado de la siguiente forma:
1) Se toma el valor del S&P 500 en el que ha aparecido la señal.
2) Se calcula la media de los valores del S&P 500 de los 15 días naturales antes y 15 días naturales después.
3) Se calcula el % de ganancia o perdida de 1) frente a 2). Es decir comparamos el punto de entrada de la señal, respecto a si hubiéramos entrado un día arbitrario en el periodo 15 antes y 15 días después.
4) Se ha hecho así para representar el poder ahorrar una cantidad todos los meses y hacer una aportación mensual a la inversión.
5) Como es lógico el rendimiento del sistema de la señal, tiene que esperar 15 días desde que apareció la señal para que el sistema pueda calcularlo.
-Segundo en naranja, aparece el rendimiento de la ultima señal naranja aparecida junto con su fecha de aparición, con el criterio de medición explicado anteriormente.
-Tercero en verde, lo mismo que lo explicado en el punto anterior para las naranjas pero en este caso para las verdes.
Abajo tenéis los rendimientos en % de mejora de todas las señales de los últimos 2 años
Cuando uno ve las entradas en las graficas, "se ve fácil" es decir, comprar en las correcciones. Pero no olvidéis un detalle importante, el sistema da siempre las señales de HOY con los datos del PASADO. Es decir el rendimiento de la señal verde del 19/12/2024 lo sabremos dentro de 15 días. El rendimiento de la señal naranja que apareció el pasado 20/11/2024, ahora ya lo sabemos y fue del 1,10%
Como siempre el sistema ha sido entrenado con datos desde el 2007 hasta hoy. Aunque creo que el tema del escepticismo ya va bajando, pero a la pregunta de si puedo demostrarlo, es no, no puedo. Pero para el que confíe en Market Warrior y en mi, el rendimiento del algoritmo del DCA desde el 2007 hasta hoy es el siguiente:
Mejora de las señales naranja: 1,00% (2 señales de media por mes)
Mejora de las señales verdes: 1,91% (1,32 señales de media por año)
Dos cosas más a tener en cuenta:
1) Si estamos dentro de una tendencia alcista, en una fase muy muy alcista sin correcciones (como por ejemple nov23 a mar24), es posible que las señales tarden en aparecer, y esto es porque el algoritmo no encuentra un punto de entrada. En esta caso lo que ocurre es que el mejor punto de entrada es cuanto antes. Yo lo que recomiendo es que una vez que tenemos ahorrado el capital, esperemos una señal de entrada de 20 a 30 días, sino aparece hacemos la inversión.
2) Estoy trabajando en un sistema completo de trading de corto plazo utilizando como base estas señales, para complementar la estrategia de largo plazo de Market Warrior, utilizando un capital diferente siempre. Si tengo éxito habrá actualizaciones.
Dejo por aquí el enlace al foro donde presente el proyecto porque hay muchísimos post contestados por si alguien quiere más info, aunque por supuesto contestaré por aquí cualquier pregunta que tengáis.
Enlace a foro previo
Esta herramienta está diseñada para optimizar y gestionar el riesgo en inversiones pasivas indexadas en índices como el S&P 500 y el MSCI World. Sus objetivos principales son reducir la volatilidad y los retrocesos (drawdowns) de la inversión pasiva, así como mejorar su rentabilidad. Market Warrior busca mantenerse invertido en el índice durante fases alcistas y rotar hacia renta fija en fases bajistas, enfocándose en una estrategia de inversión a largo plazo. Market Warrior no es un sistema de trading a corto plazo ni una herramienta para obtener ganancias rápidas, sino una mejora de la inversión indexada tradicional.
Market Warrior es únicamente un sistema de señales. Para operar y poner en practica la estrategia debes utilizar tu propio bróker.
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Hola a todos, antes de nada, creo y espero no infringir ninguna norma con este post, ya que la web no es más que un escaparate de mi proyecto, que es lo que os quiero presentar. Actualmente el proyecto es totalmente GRATUITO.
Me llamo Rubén, soy ingeniero de formación, pero siempre he estado muy interesado en el mundo de las finanzas, por lo que he acabado trabajando como gestor de activos de una compañía de energías renovables.
Llevo unos cuantos años (sin ser consciente en realidad) creando Market Warrior, que es básicamente un sistema de SEÑALES de trading de largo plazo creado para operar con el S&P 500 y reducir los drawdowns y optimizar el rendimiento de la inversión.
En otros foros el proyecto ha tenido una gran aceptación, a pesar de las suspicacias iniciales, por lo que os animo a leerlo con carácter critico, pero con objetividad y mente abierta. Ya hay más de 200 personas suscritas en la web.
¿Que es Market Warrior?
Market Warrior es una herramienta de optimización y gestión del riesgo de las inversiones indexadas pasivas en índices como el S&P 500 y MSCI World.
Se trata de un sistema autónomo de señales de entrada y salida junto con una estrategia de inversión asociada, que tiene dos objetivos fundamentales:
1) Reducir la volatilidad y los Drawdowns de la inversión pasiva en el índice.
2) Optimizar la rentabilidad de la inversión en el índice.
Para ello Market Warrior persigue mantenerse invertido en el índice cuando el mismo se encuentra alcista y rotar la inversión a la renta fija cuando atravesamos una fase bajista.
Es importante entender que se trata de un sistema de inversión de largo plazo, con la misma filosofía que tiene la indexación, pero mejorada.
Market Warrior es un sistema de señales, para implementarlo deberás seguir utilizando tu broker habitual.
¿Qué no es Market Warrior?
Market Warrior no es un sistema de trading de corto plazo. No está diseñado para operar en correcciones ni para ponerse corto. Tampoco es un sistema de alertas aislado, debe ir siempre acompañado de la estrategia de inversión indexada de largo plazo, que es la estrategia testeada.
Market Warrior no es un sistema que te hará duplicar tu capital en un año. No es un sistema que busque dar un pelotazo, es un sistema que busca optimizar la operativa de la indexación mejorando el rendimiento y apalancando el interés compuesto de la inversión de manera, que en unos años si que podrás ver tu capital multiplicado.
Estoy trabajando para sacar algunas estadísticas de operación sobre otros productos que pueden ser interesantes pero por el momento tengo testeado en profundidad el S&P 500 y con algo menos de profundidad el MSCI World, aunque teniendo en cuenta que este último es un 70% mas o menos S&P 500 lo doy también por valido para usar con Market Warrior.
Dicho esto y si has llegado hasta aquí, supongo que pensarás que todo lo comentado suena lógico y te estarás preguntando que está muy bien,
¿pero como se consigue?
Imagina que coges una serie de datos del NYSE de los últimos 40 años. Imagina que desarrollas un algoritmo y aplicas ese algoritmo para que opere con el índice esos 40 años. Imagina que ese algoritmo es invariable en el tiempo, es decir utiliza una lógica constante siempre, no se modifica, no sabe en que día está. Y resulta que al operar con ese algoritmo los últimos 17 años del S&P 500 consigues multiplicar casi por dos su rendimiento reduciendo la volatilidad de la inversión casi a la mitad. Y esto haciendo únicamente 12 operaciones de entrada/salida en 17 años, es decir en media, una operación cada año y medio.
El hecho de que el algoritmo es fijo es clave, porque es lo que otorga relevancia estadística al método. Hay por ahí mil métodos que no valen para nada, porque se ajustan cada pocos años para obtener buenos resultados para cada periodo temporal y es por eso por lo que no tienen ningún valor ni representatividad estadística.
Estas señales junto con una estrategia solida es la que pone la estadística de nuestro lado para mejorar la inversión indexada.
En resumidas cuentas es así como funciona Market Warrior, estudiando patrones de entrada y sus consecuencias posteriores.
Bueno pues por no hacer el post muy largo, todo esto lo tengo en mi proyecto, en el que llevo trabajando varios años y por fin ahora ha visto la luz.
Web del proyecto
PDF presentación proyecto
Tenéis todos los detalles del funcionamiento del sistema en la WEB y también en las FAQs de más abajo. Os animo a que lo leáis con carácter critico y me comentéis lo que consideréis, trataré de ir respondiendo todas las dudas o comentarios.
No voy a engañar a nadie, Market Warrior por el momento es gratuito, pero lógicamente mi idea es en el futuro es convertirlo a una plataforma de pago ya que hay miles de horas de experimentación, trabajo y dinero invertida en ella. La idea es que ganemos todos, vosotros también mejorando vuestro rendimiento en la inversión. Mi objetivo es que podáis ver como funciona y lograr una masa crítica de "auditores" del sistema.
El que quiera puede registrarse gratis en la WEB, no hace falta más que validar un correo electrónico y suscribirse 3 meses gratis de momento. He desactivado la necesidad de dar una forma de pago, para evitar cualquier controversia.
Dejo por aquí algunas imágenes del rendimiento del sistema, aunque como ya digo os animo a que le echéis un vistazo a la web que hay muchísima info del rendimiento del sistema.
Os dejo una frase que tengo en la web la cual ilustra muy bien de lo que estamos hablando: “Si hubieras invertido 10.000 € con Market Warrior en el 2007 hoy tendrías casi 120.000 € frente a los 43.000 € que tendrías de haberlo hecho en el S&P 500.”
Cuelgo también el rendimiento anual de Market Warrior desde el 2007 hasta final de noviembre de 2024, así como el periodo 2009-2019 y luego todos los periodos de 5 años desde inicio.
Como podéis ver las ganancias del sistema son consistentes incluso en periodos de 5 años.
Si os fijáis, los periodos más rentables de Market Warrior, son los que recogen grandes crisis.
SEGUIMIENTO DEL RENDIMIENTO DE MARKET WARRIOR AUDITADO POR LOS FOREROS
Para que todos los foreros puedan ver el rendimiento del sistema en los próximos meses he preparado esta hoja. Teniendo en cuenta que el sistema lleva muchos meses en modo alcista, más concretamente desde el pasado 15/11/2023, vamos a tomar como punto de partida para evaluar el rendimiento el 29/11/2024 que es cuando los primeros foreros (de otro foro) han empezado a recibir las señales y así no habrá dudas sobre la legitimidad de los datos. El sistema lleva alcista más de un año.
Rendimiento tiempo real
He ajustado los datos para que la inversión a 29/11/2024 sean 10.000 € como podéis ver. La grafica se irá actualizando con 5 días de retraso de mercado. (Suscribiros en la web para tener las señales actualizadas)
Mientras que no haya cambio en las señales el rendimiento de Market Warrior y S&P 500 será el mismo, los cambios para bien o para mal, empezaran cuando Market Warrior lance la próxima señal bajista.
La operativa que simulará Market Warrior es:
1)Se tomará como punto de salida tras señal bajista, el valor de cierre de mercado del día que se recibe la señal. (La señal se emite con los datos del día anterior)
2)Se tomará como punto de entrada tras señal alcista, el valor a cierre de mercado del día después del que se recibe la señal. Es decir se considera un día de deslizamiento respecto de la señal de entrada. (La señal se emite con los datos del día anterior)
3)Durante el periodo que Market Warrior esté posicionado bajista, y fuera del S&P 500 se asumirá un rendimiento del 3% anual del capital, simulando el rendimiento de un fondo monetario. (Escenario conservador, ya que ahora mismo hay mejores opciones en la renta fija)
En los artículos del blog de la web tenéis todos los detalles de como se utilizan y se leen las señales del sistema y muchos más detalles del funcionamiento del sistema para los curiosos.
SISTEMA DCA MEJORADO DE MARKET WARRIOR.
Desde el 14/12/2024 está disponible en la web un sistema DCA (Dollar-Cost Averaging) optimizado por Market Warrior.
Esto es un sistema complementario para la estrategia principal que es invertir y mantener hasta que el sistema de señal roja de salida de RV y entrada en RF o liquidez.
Para el que no lo sepa el DCA es una estrategia de inversión que consiste en invertir una cantidad fija de dinero a intervalos regulares, independientemente de las fluctuaciones en el precio del activo.
En Market Warrior he desarrollado un sistema para optimizar las nuevas entradas de capital, y así arañar unos € a nuestras inversiones.
Antes de pasar a explicar en que consiste y como se usa, voy a dejar claro unas cuestión importante. Existen dos maneras de usar el sistema DCA de Market Warrior:
1) Este sistema es independiente de la estrategia general de inversión de Market Warrior, es decir se usa cuando estamos en tendencia alcista, invertidos, hemos ahorrado un cantidad de dinero que queremos sumar a la inversión. En lugar de hacerlo en cualquier momento, sin criterio, podemos optimizar la entrada con las señales del DCA de Market Warrior.
2) También podemos utilizar el sistema DCA si acabamos de llegar a Market Warrior, el sistema se encuentra alcista y queremos empezar a invertir. Para ello podemos preparar el capital en el broker y esperar a que aparezca una señal de inversión naranja, y si tenemos mucha suerte una verde. No recomiendo esperar a una verde, pues son señales muy escasas que se dan poco más de una vez al año de media.
Podemos utilizar un único punto de entrada o dividir el capital en 2 o 3 entradas con el objetivo de promediar y asegurar un buen punto de entrada.
Ahora que está claro cuando se usa y para que sirve pasamos a explicar los detalles.
En el sistema se muestran dos tipos de señales, las naranjas más frecuentes y las verdes que son más escasas. Las verdes representan un punto mejor de compra que las naranjas.
El sistema solo ofrece puntos de entrada cuando Market Warrior está posicionado alcista. Cuando está bajista podéis ver unas franjas de tonalidad rojo.
En la grafica podéis ver el histórico de señales de los dos últimos años.
En el medio a la derecha podéis ver la fecha de la señal del ultimo día de mercado del sistema y ver si se encuentra activada la señal. Como podéis ver el pasado viernes 13/12/2024 se activo la señal naranja de compra.
En el medio a la izquierda podéis ver algunas estadísticas del rendimiento del sistema.
-Primero en gris, aparecen el rendimiento medio de las señales aparecidas en los últimos dos años, tanto naranjas como verdes. El rendimiento está calculado de la siguiente forma:
1) Se toma el valor del S&P 500 en el que ha aparecido la señal.
2) Se calcula la media de los valores del S&P 500 de los 15 días naturales antes y 15 días naturales después.
3) Se calcula el % de ganancia o perdida de 1) frente a 2). Es decir comparamos el punto de entrada de la señal, respecto a si hubiéramos entrado un día arbitrario en el periodo 15 antes y 15 días después.
4) Se ha hecho así para representar el poder ahorrar una cantidad todos los meses y hacer una aportación mensual a la inversión.
5) Como es lógico el rendimiento del sistema de la señal, tiene que esperar 15 días desde que apareció la señal para que el sistema pueda calcularlo.
-Segundo en naranja, aparece el rendimiento de la ultima señal naranja aparecida junto con su fecha de aparición, con el criterio de medición explicado anteriormente.
-Tercero en verde, lo mismo que lo explicado en el punto anterior para las naranjas pero en este caso para las verdes.
Abajo tenéis los rendimientos en % de mejora de todas las señales de los últimos 2 años
Cuando uno ve las entradas en las graficas, "se ve fácil" es decir, comprar en las correcciones. Pero no olvidéis un detalle importante, el sistema da siempre las señales de HOY con los datos del PASADO. Es decir el rendimiento de la señal verde del 19/12/2024 lo sabremos dentro de 15 días. El rendimiento de la señal naranja que apareció el pasado 20/11/2024, ahora ya lo sabemos y fue del 1,10%
Como siempre el sistema ha sido entrenado con datos desde el 2007 hasta hoy. Aunque creo que el tema del escepticismo ya va bajando, pero a la pregunta de si puedo demostrarlo, es no, no puedo. Pero para el que confíe en Market Warrior y en mi, el rendimiento del algoritmo del DCA desde el 2007 hasta hoy es el siguiente:
Mejora de las señales naranja: 1,00% (2 señales de media por mes)
Mejora de las señales verdes: 1,91% (1,32 señales de media por año)
Dos cosas más a tener en cuenta:
1) Si estamos dentro de una tendencia alcista, en una fase muy muy alcista sin correcciones (como por ejemple nov23 a mar24), es posible que las señales tarden en aparecer, y esto es porque el algoritmo no encuentra un punto de entrada. En esta caso lo que ocurre es que el mejor punto de entrada es cuanto antes. Yo lo que recomiendo es que una vez que tenemos ahorrado el capital, esperemos una señal de entrada de 20 a 30 días, sino aparece hacemos la inversión.
2) Estoy trabajando en un sistema completo de trading de corto plazo utilizando como base estas señales, para complementar la estrategia de largo plazo de Market Warrior, utilizando un capital diferente siempre. Si tengo éxito habrá actualizaciones.
Dejo por aquí el enlace al foro donde presente el proyecto porque hay muchísimos post contestados por si alguien quiere más info, aunque por supuesto contestaré por aquí cualquier pregunta que tengáis.
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