A ver, si dejas la llave metida en una cerradura que no sea de doble embrague no te pueden entrar "a lo fino" ni siquiera utilizando la llave original de la cerradura.
Si es de doble embrague ya es otra historia porque están hechas para eso, para poderse abrir incluso con la llave metida por dentro, ahí entrará en juego que la cerradura sea buena (anti-todo) y por supuesto la habilidad del caco.
Obviamente ante ataques con taladro, con palanca o con extractor da igual que tengas metida la llave, pero harán un montón de ruido y te dará tiempo a sacar la escopeta. Yo siempre dejo la llave metida por este motivo y escojo cerraduras con embrague simple.
A mí me preocupa más que entren mientras duermo a que me roben cuando no estoy, porque en casa tengo muy poquitas cosas que me dé pena perder. Ahora, si entra una banda de hijos de la gran fruta y nos apalean o nos dan el pasaporte a mi mujer y a mí eso ya es otra historia.
Otra recomendación: jamás tener cerraduras con éxito comercial pre-burbuja, porque las hace idóneas para el bumping, con la misma llave pueden abrir muchas comunidades enteras. Y cada 10 años máximo actualizar la cerradura, recomendable cada 5.