El ordenador tiene configurada en la BIOS que arranque primero en una unidad de almacenamiento USB, antes que en el disco duro.
Lo que ha pasado es que al encender el ordenador, ha hecho lo que tenía que hacer, es decir, intentar arrancar el SO de el pendrive, como no tenías ningún SO, te ha dicho en inglés que no ha encontrado nada que arrancar.
Resumiendo, al ordenador no le pasa absolutamente nada y nada se ha roto o se va a romper, cuando te pase, simplemente reinicia el ordenador y saca el pendrive.