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No pasa nada por hacerse un KYC, el tema es que ese exchange tenga su domicilio fiscal en Nueva Caledonia, Samoa, Vanuatu o similares, ya que Hacienda jamás obtendrá información de esta gente.
El KYC no es solo peligroso por Hacienda, es peligroso porque pueden hackear el exchange y tener tus datos, y saber cuanto btc tienes, ir a tu casa a por ellos.