Spreadtrader
Forero Paco Demier
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TRADING Y PROBABILIDAD
Siempre que se habla de trading se hace mención al análisis técnico o al análisis fundamental, pero en este post me gustaría contar que existe otra vía y es operar en base a datos, estadística y probabilidades.
Como introducción, voy a contar una historia que me pasó hace bastantes años.
En el bar del barrio donde paraba era común hacer una porra el fin de semana en el que había que acertar el resultado de dos partidos ( del R.Madrid y del Atlético y cuando jugaban entre sí se ponía como partido el Barcelona), si no se acertaban los dos partidos quedaba un bote para la semana siguiente hasta que se acertaba, se podían repetir resultados y si había más de un acertante se repartiría el bote.
A mí nunca me ha gustado el fútbol, por lo que nunca jugaba, pero los colegas me veían como un rancio por no jugar y me animaron a participar, con la idea de que al no tener ni idea de futbol, haría engordar el bote.
Pues bien, me puse a investigar cuales eran los resultados mas probables cuando esos equipos jugaban en casa o fuera y me dio como mas probable 2-1 jugando en casa y 1-1 jugando fuera. Mi estrategia fue durante todo la temporada la misma, poner 2-1 y 1-1 y a esperar el resultado.
Al final de la temporada se logró acertar un total de 4 veces la porra, era más difícil de acertar de lo que parecía a priori. 1 vez le tocó a Juanan el zapatero del barrio y 3 veces a mí.
La primera vez que me tocó me lo tomaron como la suerte del principiante, ya que era el único que no tenia ni idea de fútbol. Pero según me iba tocando mas veces ya empezaban a mosquearse.
Ni que decir tiene que esa fue la última porra que se hizo en el bar, ya nadie quiso apuntarse otro año.
Una vez dicho esto, el mensaje es la importancia que tiene la estadística sobre el conocimiento que uno tenga de futbol o de economía a la hora de hacer apuestas deportivas o de operar en bolsa.
Cuando uno se pone a analizar datos observa que hay niveles de precios que son más probables que otros y voy a intentar explicarlo poniendo como ejemplo la operativa que he realizado hoy mismo con un futuro del Nasdaq.
Se trata de una operación intradía, pero la idea que quiero transmitir es que cada uno lo puede adaptar a la temporalidad y al activo que le resulte cómodo. Sólo es una idea de como funcionan las probabilidades y de que ese es el camino para ser rentable, análisis técnico y fundamental sólo te va a retrasar el aprendizaje.
Sobre una base de datos de los últimos casi 20 años se puede observar que cuando el Nasdaq abre en la sesión americana por debajo del nivel mínimo de la sesión anterior (YLOD yesterday low of day), que es el escenario en el que ha abierto hoy, se van a dar algunos niveles en los que se puede encontrar ventaja estadística.
-2 de cada 3 veces aprox llegará al nivel del mínimo de la sesión anterior (YLOD), a la mitad del Gap y a la primera desviación estándar.
Así que poco antes de comenzar la sesión preparo compras con opciones financieras de manera que se limitan las perdidas, comprando call spreads con ordenes limit y no operando hasta que pasa la primera hora para ver como desarrolla el mercado y baja la volatilidad, lo cual favorece la compra de opciones.
En este pantallazo se pueden ver los niveles con mayor probabilidad y otros niveles mas arriba que no ofecen ventaja estadística.
En el pantallazo se puede ver el precio pagado por las tres operaciones (es lo que se arriesga) y el precio al que se ha ejecutado la venta al llegar a esos niveles.
El resultado de hoy son 3 operaciones abiertas compradas por 5.55 y vendidas por 15.25 con un resultado de 9.7*20$(por punto del NQ)=194$ sin descontar comisiones.
Como estadísticamente se gana dos veces que ocurre esto y se pierde una, existe una esperanza matemática positiva.
Este post es únicamente con fines didácticos y antes de probar estrategias de este tipo es necesario un conocimiento avanzado de futuros y opciones financieras, así como disponer de bases de datos largas y fiables .
El fin último es demostrar que existe una tercera vía, que no es ni el análisis técnico ni el fundamental, en el que no hay que intentar adivinar lo que va a hacer el precio y en el que no es necesario tener ni idea de economía.
Muchos dicen "La tendencia es tu amiga". Yo prefiero decir "La probabilidad es tu amiga"
Siempre que se habla de trading se hace mención al análisis técnico o al análisis fundamental, pero en este post me gustaría contar que existe otra vía y es operar en base a datos, estadística y probabilidades.
Como introducción, voy a contar una historia que me pasó hace bastantes años.
En el bar del barrio donde paraba era común hacer una porra el fin de semana en el que había que acertar el resultado de dos partidos ( del R.Madrid y del Atlético y cuando jugaban entre sí se ponía como partido el Barcelona), si no se acertaban los dos partidos quedaba un bote para la semana siguiente hasta que se acertaba, se podían repetir resultados y si había más de un acertante se repartiría el bote.
A mí nunca me ha gustado el fútbol, por lo que nunca jugaba, pero los colegas me veían como un rancio por no jugar y me animaron a participar, con la idea de que al no tener ni idea de futbol, haría engordar el bote.
Pues bien, me puse a investigar cuales eran los resultados mas probables cuando esos equipos jugaban en casa o fuera y me dio como mas probable 2-1 jugando en casa y 1-1 jugando fuera. Mi estrategia fue durante todo la temporada la misma, poner 2-1 y 1-1 y a esperar el resultado.
Al final de la temporada se logró acertar un total de 4 veces la porra, era más difícil de acertar de lo que parecía a priori. 1 vez le tocó a Juanan el zapatero del barrio y 3 veces a mí.
La primera vez que me tocó me lo tomaron como la suerte del principiante, ya que era el único que no tenia ni idea de fútbol. Pero según me iba tocando mas veces ya empezaban a mosquearse.
Ni que decir tiene que esa fue la última porra que se hizo en el bar, ya nadie quiso apuntarse otro año.
Una vez dicho esto, el mensaje es la importancia que tiene la estadística sobre el conocimiento que uno tenga de futbol o de economía a la hora de hacer apuestas deportivas o de operar en bolsa.
Cuando uno se pone a analizar datos observa que hay niveles de precios que son más probables que otros y voy a intentar explicarlo poniendo como ejemplo la operativa que he realizado hoy mismo con un futuro del Nasdaq.
Se trata de una operación intradía, pero la idea que quiero transmitir es que cada uno lo puede adaptar a la temporalidad y al activo que le resulte cómodo. Sólo es una idea de como funcionan las probabilidades y de que ese es el camino para ser rentable, análisis técnico y fundamental sólo te va a retrasar el aprendizaje.
Sobre una base de datos de los últimos casi 20 años se puede observar que cuando el Nasdaq abre en la sesión americana por debajo del nivel mínimo de la sesión anterior (YLOD yesterday low of day), que es el escenario en el que ha abierto hoy, se van a dar algunos niveles en los que se puede encontrar ventaja estadística.
-2 de cada 3 veces aprox llegará al nivel del mínimo de la sesión anterior (YLOD), a la mitad del Gap y a la primera desviación estándar.
Así que poco antes de comenzar la sesión preparo compras con opciones financieras de manera que se limitan las perdidas, comprando call spreads con ordenes limit y no operando hasta que pasa la primera hora para ver como desarrolla el mercado y baja la volatilidad, lo cual favorece la compra de opciones.
En este pantallazo se pueden ver los niveles con mayor probabilidad y otros niveles mas arriba que no ofecen ventaja estadística.
En el pantallazo se puede ver el precio pagado por las tres operaciones (es lo que se arriesga) y el precio al que se ha ejecutado la venta al llegar a esos niveles.
El resultado de hoy son 3 operaciones abiertas compradas por 5.55 y vendidas por 15.25 con un resultado de 9.7*20$(por punto del NQ)=194$ sin descontar comisiones.
Como estadísticamente se gana dos veces que ocurre esto y se pierde una, existe una esperanza matemática positiva.
Este post es únicamente con fines didácticos y antes de probar estrategias de este tipo es necesario un conocimiento avanzado de futuros y opciones financieras, así como disponer de bases de datos largas y fiables .
El fin último es demostrar que existe una tercera vía, que no es ni el análisis técnico ni el fundamental, en el que no hay que intentar adivinar lo que va a hacer el precio y en el que no es necesario tener ni idea de economía.
Muchos dicen "La tendencia es tu amiga". Yo prefiero decir "La probabilidad es tu amiga"
