Os cuento mi operación con opciones en Adidas.

auricooro · 27 Feb 2023

Si echáis un ojo la acción ha bajado bastante debido a unos problemas con el anterior CEO y la polémica de kanye west.

Bueno precio actual de cada acción a 27 de febrero es de 138,36, yo hice la operación el viernes en torno a 136.

Compro opción call, en mi broker van multiplicadas x100.
Vencimiento: 15/12/23. Le doy 9 meses y medio para recuperarse. 41 semanas.
Precio de ejercicio de la call 180.
Precio de la prima: 4,74 x 100 = 474 euros de inversión.

Objetivo, ver la acción por encima de 200. Os dejo aquí los siguientes escenarios. El gráfico está en escala logarítimica. Os señalo con una línea vertical el vencimiento de la opción, y con líneas horizontales los distintos objetivos de precios y el beneficio en cada caso.

Ahora calculo el beneficio en los distintos escenarios.

Empecemos por debajo de 180. Pierdo 474 euros.
Vence en 200: Beneficio: 200-180-4,74 = 15,26. 15,26x100 = 1526 euros de beneficio
Vence en 220: Beneficio: 220-180-4,74 = 35,26. 55,26x100 = 3526 euros de beneficio
Vence en 240: Beneficio: 240-180-4,74 = 55,26. 55,26x100 = 5526 euros de beneficio

Despotricador · 27 Feb 2023

Buf. Tiene que subir un 35% para que empieces a ganar. Suerte.

auricooro · 27 Feb 2023

Despotricador dijo:
Buf. Tiene que subir un 35% para que empieces a ganar. Suerte.

Yo lo veo como un juego con un dado, cada vez que juegas pagas un euro, y si sale el 5 te pagan10 euros. Claro, lo normal es que pierdas el euro, pero a la larga compensa y mucho.

Cuáles son las probabilidades de subir un 35% en 9 meses, con esta volatilidad, después de unas caídas tan grandes?

Será en Octubre · 27 Feb 2023

Para eso casi que prefiero comprar apalancado.

auricooro · 27 Feb 2023

Será en Octubre dijo:
Para eso casi que prefiero comprar apalancado.

Si pero apalancado no limitas las pérdidas a 474 euros.

Despotricador · 27 Feb 2023

auricooro dijo:
Yo lo veo como un juego con un dado, cada vez que juegas pagas un euro, y si sale el 5 te pagan10 euros. Claro, lo normal es que pierdas el euro, pero a la larga compensa y mucho.

Cuáles son las probabilidades de subir un 35% en 9 meses, con esta volatilidad, después de unas caídas tan grandes?

Hay un hilo perdido en el pozo burbujero sobre jugar a la lotería con opciones. Las apuestas eran algo más modestas.

Si entran más gallinas que las que salen no hay problema.

auricooro · 27 Feb 2023

Despotricador dijo:
Hay un hilo perdido en el pozo burbujero sobre jugar a la lotería con opciones. Las apuestas eran algo más modestas.

Si entran más gallinas que las que salen no hay problema.

Uso datos historicos para calcular cuánto podría valer la acción en 10 meses y me sale bastante positivo. (Mejor dicho, para calcular la probabilidad de que quede por encima de 200).
Adidas ha sido una acción bastante alcista en los últimos 20 años. Casi un oligopolio junto a nike y quizás puma.

Despotricador · 27 Feb 2023

auricooro dijo:
Uso datos historicos para calcular cuánto podría valer la acción en 10 meses y me sale bastante positivo. (Mejor dicho, para calcular la probabilidad de que quede por encima de 200).
Adidas ha sido una acción bastante alcista en los últimos 20 años. Casi un oligopolio junto a nike y quizás puma.

La probabilidad siempre es mejor que la ocurrencia.

De todos modos yo me la jugaría con más valores que uno sólo.

auricooro · 27 Feb 2023

Despotricador dijo:
La probabilidad siempre es mejor que la ocurrencia.

De todos modos yo me la jugaría con más valores que uno sólo.

Es una estrategia que vengo usando hace tiempo. Asml y lvmh también tuvieron su oportunidad, aunque fui menos agresivo con el precio de ejercicio.

qbit · 27 Feb 2023

auricooro dijo:
en mi broker

¿Cuál?

Cénit · 27 Feb 2023

No olvides que si comienza a subir puedes cerrar en positivo consiguiendo tus objetivos mucho antes del vencimiento en Diciembre.

Cénit · 28 Feb 2023

En la apertura de la posición tenemos:

Subyacente 136
Precio de Ejercicio 180
Vencimiento a 285 días
Volatilidad 32%
Delta 0,22
Theta _0,02
Vega 0.36

Covid-8M · 28 Feb 2023

Que pasa si llega a 200 antes del vencimiento y vuelve a bajar?

auricooro · 28 Feb 2023

Cénit dijo:
En la apertura de la posición tenemos:

Subyacente 136
Precio de Ejercicio 180
Vencimiento a 285 días
Volatilidad 32%
Delta 0,22
Theta _0,02
Vega 0.36

Usas alguna calculadora para volatilidad, delta, etc?

Cénit · 28 Feb 2023

Dos sencillitas del Play Store

Os cuento mi operación con opciones en Adidas.

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Ni lo uno ni lo otro

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Será en Octubre

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