¿Habéis visto el Ibex 35...? Noviembre 2011 +

Rozando el -5% y los 8500. ¿Estaba prevista una caida tan rapida?
 
sirpask dijo:
puff 5,35 es mi precio objetivo :/, yo tambien he sufrio cosas de estas... pero bueno...



Buen movimiento... a ver si pega un arreon fuerte por algun motivo raro y puedo vender en 5,30 y luego entro en 4,8.. Tengo miedo de que a Grecia lo manden fuera de la UE y del Euro.. puede pasar en cualquier momento.

Yo si tuviera mas dinero me cubriria buscando el 4,8.. pero bueno solo juego a una carta ;)
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Hasta principios de diciembre no puedo hacer nada. Me equivocado en la entrada intentare seguir mas el hilo y no equivocarme en la salida a ver si con suerte salvo los muebles. ¿Aun estan en pie los 9700 antes del guano final?

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bananastre dijo:
Sí, o bueno, al menos lo intenta :cook:

Es muy fácil hacer matching (averiguar a qué venta corresponde un cierre de cortos, por ejemplo) cuando el leoncio en cuestión utiliza una tecnología moderada-mediana; sus algoritmos de segmentación no suelen ser demasiado buenos, y se puede reconstruir su paquete de venta completo.

Pero hay otros que son unos puros artistas, y sus algoritmos de A/D tienen una ofuscación en la segmentación que los hacen muy difíciles de reconstruir e identificar.

Como resultado, yo puedo localizar y pillar in fraganti a algunos leoncios sí, y a otros no. Depende de su nivel tecnológico, claro. Créame, hay auténticas maravillas ahí fuera.

Por ejemplo, cualquier entidad medianita ejpañola es más penca que penca (aún recuerdo de mis tiempos en que trabajaba el Ibex, eran como elefantes en una cacharrería). Prácticamente puedes reconstruir sus paquetes y saber hasta el tonalidad de los calzoncillos que usan.

Pero, siguiendo el ejemplo, si saltan a escena los chavalitos de Deutsche Bank o UBS... reconocidos como dos de las mesas de trading más potentes en Europa... ambos con sistemas propietarios de HFT con roundtrip en el orden de los 10uS (frente a 200uS de mi sistema, valga la comparación para ilustrar su nivel tecnológico)... pues yo en ese momento suelo plegar velas y dedicarme un rato a ver al gallo Claudio en el canal Warner de youtube, ya me entiende :fiufiu:

A pesar de ser mis "adversarios", ante algunos de ellos no puedo por menos que quitarme el sombrero. Son pocos los realmente brillantes, pero los que son, son la leche.
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Deutsche Bank Launches Fast Market Access Product
Traders Magazine Online News, March 18, 2011

James Ramage
Two microseconds per round-trip. That's about how fast Deutsche Bank said its newest market access product takes for an incoming order to undergo a pre-trade risk check, hit an exchange and return the acknowledgement.

The product, from Deutsche Bank's low-latency Autobahn Ultra suite, was designed for high-frequency traders. About 25 clients have shown interest in it, said Ralf Roth, the bank's global head of product development for equities trading. And while some of those are existing Deutsche Bank clients, Roth estimated, many are new.

"There's no one out there who's published anything faster," he said.

The time represents the 1.25-microsecond trip an order takes from the Deutsche Bank network interface card, through a risk check, and to the exchange matching engine. The return trip, minus the risk check, takes a blistering 0.8 microseconds, Roth said.

The new market access product--which Roth referred to as an "appliance"--is awaiting a patent, as Deutsche Bank has filed for one, he said. Deutsche Bank just installed it at the Nasdaq market center. The bank's first client, a U.S. firm, started using it earlier this week. Deutsche Bank will roll it out to all major U.S. markets over the next two months, Roth added. It will be available in Europe later this year.

The technology is Deutsche Bank's answer to the Securities and Exchange Commission's move to ban brokerages from providing unfiltered--or naked--sponsored access to the exchanges. The SEC requires brokers to perform pre-trade risk checks for their customers who use their market participant identifiers to access the markets.

In fact, many of the biggest brokers have long since been ready. Deutsche Bank joined other large banks that have entered the low-latency business in the wake of the SEC's call to ban naked sponsored access. Over the past year, or so, banks such as UBS, Credit Suisse, Barclays Capital and Nomura Securities International have introduced low-latency products.

These firms wanted to be prepared just in case the SEC's proposal to end naked sponsored access became a rule. That is exactly what happened, so these firms already had systems in place. That included investing in the technology to cash in on the revenues to be made in the burgeoning HFT space.

One high-frequency trader said he thinks the product can attract interest. The speed increase, he said, would be significant to a firm that had been working with slower technology. There is a noticeable difference, say, from making cancel and replaces at speeds of 500 microseconds, he said, compared with making them at less than 10 microseconds.

What's more, Deutsche's new product might be fast enough for some prop-trading firms and hedge funds that they won't need to become broker-dealers. It's possible, the HFT added, that firms on the fence about their status might remain non-broker-dealers if they could get to market just as fast--or faster--and stay within the market access rules.

Deutsche Bank has arrived at its speeds by taking a different approach--one it sees as the technology of the future for low-latency trading. Unlike most providers that build software solutions, Deutsche Bank delivers its speeds through a piece of hardware, Roth said.

The bank built proprietary risk-checking logic onto a field-programmable gate array (FPGA) card. Deutsche Bank would place the card at a co-located site, in a cabinet at the exchange. The client connects to Deutsche's card through a cross-connect fiber cable.

"This is so revolutionary that we believe that over the next 18 months, most clients that care about low-latency will move to these types of hardware appliances," Roth said. "We believe that with the proliferation of hardware in the low-latency trading space, it will be hard for anybody to compete without using some kind of hardware appliance."

Hardware can be built to interact with a very specific program or algorithm, Roth said. Software, by comparison, must interact with a computer's operating system, which is ultimately less efficient. Also, FPGA cards are excellent at parallel processing, he added, and therefore well-suited to working with large amounts of data.

Deutsche Bank Launches Fast Market Access Product
 
Atentos que ya se empieza a hablar de que Papandreu le van hacer dimitir por lo civil o por lo criminal así que ojito ...
 
Claca dijo:
Es un error pensar en esos términos. Grecia iba a caer sí o sí, esto ya se sabía, así que tampoco influye demasiado.
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Claca yo creia que las bolsas descontaban algunas cosas por adelantado, pero aqui hasta que no estan a punto de suceder (es decir minutos antes) no se mueve nada.
 
patilltoes dijo:
Rozando el -5% y los 8500. ¿Estaba prevista una caida tan rapida?
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Para algún forero sí. A mí, desde luego, me ha sorprendido la velocidad de caída, no así los niveles que sí veía muy probable que se alcanzaran durante el recorte.
 
sirpask dijo:
Claca yo creia que las bolsas descontaban algunas cosas por adelantado, pero aqui hasta que no estan a punto de suceder (es decir minutos antes) no se mueve nada.
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¿Tú crees? Y no obstante las bolsas siguen mucho más arriba que cuando el BUND cotizaba en los niveles actuales. Hay que alejar un poco el gráfico, justo hasta el punto donde las noticias desaparecen completamente de la escena, ahí es donde se ven las cosas en perspectiva.
 
Cuanto recorte mas puede quedar rebasados con creces esos 8575?
 
Penalty en chamartin a favor del bilbao.

Los dos niveles superirores del guano, han sido tocados, pero sus probabilidades eran mucho mas altas que el de la victoria del bilbao.
 
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