muertoviviente
Madmaxista
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Sáenz de Santamaría: "La estabilidad parlamentaria nos da credibilidad en Europa"
con frases como esta no sé si ayudará mucho.
Es una buena apreciación; la explicación es mucho más sencilla que eso... es un bug de la interfaz gráfica fruto de mi pereza :cook:
Sucede que desde hace algunos días estoy haciendo pruebas de carga de los servidores, así que les meto varios simbolos a tiempo real y concurrentemente a cada uno, a ver qué tal se comportan. Este, en concreto, además del DAX está llevando el CL@NYMEX.
Los ticks están numerados linealmente (ver eje horizontal de la gráfica). La UI sólo muestra los ticks del DAX, pero la gracia viene porque la numeración de los ticks es única y global sea cual sea el símbolo.
Así que cuando la UI recibe ticks que no son del dax, los deja en blanco. Y cuando la gráfica encuentra espacios "en blanco", sin datos, interpola en curva hasta el siguiente punto. De ahí esos "requiebros" tan peculiares.
Es un mero efecto estético que, bueno, como no me molesta, pues tampoco lo tengo en mi lista de prioridades para arreglar... que sería simplemente etiquetar los ticks por separado para cada símbolo, y adiós al "efecto curva".
En fin, chorradas estéticas.
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Mr. bananastre, ¿por que hay interpolaciones sigmoides en la grafica de analisis de tick? Es como si la grafica estuviera en funcion del tiempo y no del tick. Lo que me parece mas interesante es la pausa de antes de comenzar la negociacion. Una vez comienzan a llegar paquetes, es evidente que no hay correspondencia lineal entre volumen y precio.
PD: tengo el bichito de la tilde en mi ordenador rural
Vale, no es en funcion del tiempo. Pero si en la fase de negociacion llegan tantos ticks que parece que no llega ninguno para el NYMEX.CL, es como si en esta fase el mercado se acelerara en ticks. Mas ticks, mas actores en mercado, de hecho. La direccion definitiva la marcan los ticks de mayor volumen. ¿Algun consejo para determinar un criterio que diferencie tick grande de tick pequeño?
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