Esto no es verdad. Por ejemplo, si tienes una carpeta con fotopollas en el ordenador, ninguna web que visites puede acceder a ellas. Es técnicamente imposible, salvo que tú manualmente subas las fotos a su web.
Las cookies de las webs sirven (en este caso) para recordar que fuiste tú el que visitó el otro día esa misma web, y a base de atar cabos en base a tus visitas y lo que haces, hacerse una idea de tu perfil.
Si hay algún cuñado que se cree más seguro porque rechaza cookies, seguro que a continuación va a Facebook y publica hasta lo que come. Y tan tranquilo, porque rechazó cookies (que no vale para nada en la práctica, las webs pueden atar esos mismos cabos de otras formas sin necesidad de cookies).
Lo de la ventana para aceptar cookies es una europeada, una gañanada socialista de analfabetos tecnológicos a tiempo completo y gastos pagados.